币本位交割合约指数计算/汇率计算规则

指数计算规则

火币合约平台根据市场上多家交易所的最新成交价格,进行加权平均,计算而得到的指数价格。

每种合约,都有一个指数。如 BTC 合约,使用 BTC 指数价格。同种合约不同到期日,使用同一个指数。 如 BTC 周、次周、当季、次季合约的指数价格,都是 BTC 指数价格。

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【以上数据及指标内容可能会根据市场行情而进行实时调整,调整将不会进行另行通知】

样本数据采样:每 1 秒钟(根据指数更新的间隔决定)通过 API 获取表格中交易所的最新价格。 

计价货币:若指数样本内的交易所计价货币与该交易对计价货币不同,则按照汇率,将此交易所的计价货币折算成指数计价货币。火币USDT/USD指数构成如下:

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例如:EOS指数样本取自三家交易所的EOS/BTC现货最新价,则换算过程为:

  • EOS/USD的价格 = EOS/BTC最新价 * 火币合约BTC/USD指数价格;
  • EOS/USDT的价格 = EOS/USDT最新价 * 火币合约USDT/USD指数价格;
  • 取四个EOS/USD价格进行加权平均,计算而得到EOS的指数价格。

 

指数异常处理

  • 单个交易所的价格比其他交易所大幅偏离。 处理方案:

若指数内有效交易所大于2家, 当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与所有样本交易所(包括此交易所本身)价格的中位数偏离幅度达到±3%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±3%进行计算(USDT价格的中位数偏离幅度达到±0.3%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±0.3%进行计算)。
例如某交易所当前价格为 518 USD/BTC,而其他5家交易所的价格分别为500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC,则当前所有样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC。该交易所与中位数价格偏离(518 - 502.5) / 502.5 = 3.08% > 3%,则该交易所将以502.5 *(1 + 3%)= 517.57 USD/BTC的价格参与指数计算,该次指数为(517.57 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504)/ 6 = 504.59。

若指数内只有2家有效交易所(指数内只有2家交易所,或由于行情丢失,暂时剔除部分交易所而导致)。若两家平台获取的价格偏差大于25%,认为与上一次计算的指数价格偏差较小的那家价格正常,另一家出现了乌龙指。此时指数价格临时锚定价格正常的那家交易所。

若指数价格某一时刻仅依据一家交易所的价格(其他所有交易所都出现了异常被剔除)。若获取到的价格与上一时间获取到的指数价格偏差大于25%,认为出现乌龙指,指数价格取上一时间的价格。

  • 交易所的行情数据丢失。 处理方案:

若某一交易所在某个时间点未能取得行情数据(交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因),则该时间点的价格将按照最新一次取到的有效价格进行计算。若某一交易所在过去100个数据点(10min),取得的有效数据低于10个点(10%),我们将会认为此交易所的价格失去指导意义,并将该交易所价格的权重暂时调整为0,在该交易所恢复数据后,若过去的100个数据点中个至少由90个数据点的数据是有效的(90%),那么我们将会恢复该交易所的权重。

  • 单交易所价格长时间大幅偏离。 处理方案:

当某一交易所的价格长时间相对其他交易所大幅偏离时,我们认为该交易所的价格可能失去指导意义,将会对指数的样本以及权重进行调整。

 

汇率计算规则  

火币合约平台汇率采用银行柜台汇率最近1周的平均值作为最新汇率。

最新平均汇率 = 最近7天汇率的平均值【每天取一次,获取时间为每天16:00(GMT+8)】

汇率变更的时间点为每周五16:00(GMT+8)交割后。即在每周合约交割前,均采用同一汇率不做变动,避免用户持仓期间汇率变动对用户操作产生影响。交割后所更新的汇率,为上周六至本周五这7天,每天16:00(GMT+8),所取得的汇率的均值。