币本位交割合约账户权益及盈亏计算

合约账户权益

合约账户权益,为该品种合约账户的总权益。计算方法如下:

合约账户权益 = 账户余额 + 本周已实现盈亏+本周未实现盈亏

账户余额

账户余额是指用户在合约账户所持有的品种数量,即币币账户转入合约账户的品种数量。清算时,用户交易所产生的的已实现盈亏将在该项上增减。

未实现盈亏

未实现盈亏,是用户当前持有的仓位的盈亏,未实现盈亏会随着最新成交价格变动而变化。

多仓未实现盈亏 = ( 1 / 持仓均价 - 1 / 最新成交价 ) * 多仓合约张数 * 合约面值

空仓未实现盈亏 = ( 1 / 最新成交价 - 1 / 持仓均价 ) * 空仓合约张数 * 合约面值

例:如用户持有100张BTC季度合约多仓仓位(合约面值为100USD),持仓均价为5000 USD。若当前最新价格为 8000USD,则现在的未实现盈亏=(1 / 5000 - 1 / 8000 )* 100 * 100 = 0.75BTC。

已实现盈亏

已实现盈亏,是用户已平仓仓位产生的盈亏,以及交易产生的手续费,并且尚未通过清算计算账户余额之中的盈亏。已实现盈亏在合约结算/交割前不能转出合约账户。

每笔平仓的已实现盈亏:

多仓已实现盈亏 = ( 1 / 持仓均价 - 1 / 平仓成交均价 ) * 平多仓合约张数 * 合约面值

空仓已实现盈亏 = ( 1 / 平仓成交均价 - 1 / 持仓均价 ) * 平空仓合约张数 * 合约面值

例:如用户持有100张BTC季度合约多仓仓位(合约面值为100USD),持仓均价为5000 USD。若平仓价格为 4000USD,则多仓已实现盈亏=( 1 / 5000 - 1 / 4000)*100 * 100 = -0.5BTC;而平仓所支付的手续费(吃单taker手续费0.04%) = ( 100 * 100 / 5000 ) * 0.04% = 0.0008 BTC;此时,平仓盈亏与交易手续费会合并到已实现盈亏计算。

 

开仓均价

开仓均价是用户开仓平均成本价格和实际开仓成本,该价格不会随着结算发生改变。相同品种相同方向的仓位会进行合并计算。

示例:用户在价格为10000 USD开100张BTC/USD季度合约,在11000 USD再开200张BTC/USD季度合约(面值为100 USD),则该用户的开仓均价 = [ 100 * ( 100 + 200 ) ] / [ ( 100 * 100 / 10000 ) + ( 100 * 200 / 11000 ) ] = 10645.16 USD。

 

持仓均价

持仓均价是系统用于计算用户未实现盈亏和平仓盈亏的价格。每次合约结算或加仓,该价格会相应的进行调整,但持仓均价的变动不会影响用户的实际收益;平仓时,按照移动平均法计算成本。即平仓不会区分平的到底是哪一个开仓价格的仓位,而是按照平均持仓价格作为成本价计算盈亏。

示例:用户在08:30(GMT+8) BTC/USD季度合约开100张(面值为100USD)多仓,成交均价为10000 USDT,在12:30(GMT+8) 时再开200张BTC/USD季度合约多仓,成交均价为11000 USD,则该用户的 开仓均价 = 持仓均价 = [ 100 * ( 100 + 200 ) ] / [ ( 100 * 100 / 10000 ) + ( 100 * 200 / 11000 ) ] = 10645.16 USD。

  1. 结算前,用户仓位的开仓均价与持仓均价相同为10645.16 USD,假设16:00(GMT+8)结算时的结算价为12000 USD,系统在结算时会将用户仓位以结算价12000 USD进行计算已实现盈亏并转到账户余额中,同时将结算后的持仓均价调整为12000 USD;而开仓均价仍为10645.16 USD。
  2. 结算后,假设用户在18:00(GMT+8) 增加BTC/USD季度合约多仓的仓位200张,成交均价为12800 USD,则仓位的开仓均价与持仓均价分别为:
    开仓均价 = [ 100 * ( 300 + 200 ) ] / [ ( 100 * 300 / 10645.16 ) + ( 100 * 200 / 12800 ) ] = 11413.74 USD;
    持仓均价 = [ 100 * ( 300 + 200 ) ] / [ ( 100 * 300 / 12000 ) + ( 100 * 200 / 12800 ) ]= 12307.69 USD;
  3. 若用户进行部分平仓,开仓均价和持仓均价不会发生改变。

 

持仓收益与收益率

收益(持仓)是指当前未平仓仓位的收益,包括该仓位已结算的收益和最近一次结算后产生的未实现盈亏。

收益率是指用户持有仓位的收益对开仓成本的百分比,即收益率 = 收益 / 开仓时所需担保资产。

例如:用户使用10x倍数在BTC/USD季度合约(面值为100USD)10000 USD时开多100张并全部成交,当合约最新价上涨到11500 USD时:
收益(持仓)= ( 1 / 10000 – 1 / 11500 ) * 100 * 100 = 0.1304 BTC

收益率 = 0.1304 / ( 100 * 100 / 10000 / 10 ) = 130.43%

 

平仓盈亏与收益

平仓盈亏,表示最近一次结算后产生的收益, 不包括历史已结算的收益。如果您的仓位经历过结算,平仓已实现盈亏使用平仓均价与持仓均价计算;如果您的仓位未经历过结算,平仓已实现盈亏使用平仓均价与开仓均价计算。

收益(平仓),表示所平仓位从开仓到平仓的累计收益,包括该仓位已结算的收益,使用平仓价格与开仓均价计算。

例1:用户在08:30(GMT+8)BTC/USD季度合约开多仓100张,成交价格为10000 USD,并在当日13:00以11000 USD价格平仓,则:

平仓盈亏 = 收益(平仓) =( 1 / 10000 – 1 / 11000 )* 100 * 100 = 0.0909 BTC

例2:用户在08:30(GMT+8)BTC/USD季度合约开多仓100张,成交价格为10000 USD,在当日16:00 进行一次结算,结算价格为12000 USD,之后在当日17:00 以13000 USD价格平仓:
1. 由于在16:00 结算时,系统已将此仓位10000~12000之间的未实现盈亏结算为已实现盈亏,并转到账户余额中,同时将结算后的持仓均价调整为12000 USD,因此用户在结算后平仓,代表最后一次结算后至平仓期间的盈亏情况,平仓盈亏 =( 1 / 12000 – 1 / 13000 )* 100 * 100 = 0.0641 BTC;
2. 由于收益表示所平仓位从开仓到平仓的累计收益,包括该仓位已结算的收益,代表此仓位从开仓至平仓期间的实际收益。仓位的开仓均价为10000 USD,平仓价格为13000 USD,因此收益(平仓)=( 1 / 10000 – 1 / 13000 )* 100 * 100 = 0.2307 BTC。

综上所述,平仓盈亏与收益的显示都不影响用户仓位的真实收益。